niedziela, 15 września 2013

ZuluTrade - nowe pomysły.




Automatycznym handlem na rynku Forex interesuje się od czterech lat.
A w październiku minie trzecia rocznica powstania tego bloga.
Czasu tego nie poświęcałem tylko na pisaniu postów i obserwacji platformy Zulutrade, od ponad roku testuje kilka pomysłów na kontach demo. Właściwie to na kontach dostawcy sygnałów bo konta demo ZuluTrade nie nadają się do przeprowadzania długo trwających testów (po prostu wygasają po 30 dniach i tracimy wszystkie wyniki).


Obserwując rynek walutowy, a raczej najbardziej popularną parę (Eur/Usd) zauważyłem że porusza się ona w pewnym przedziale i rzadko kiedy go opuszcza. Jeżeli rozsrożymy ten przedział do 0.8-1.6 zauważymy że Eur/Usd nigdy go nie opuściła (aktualnie jest 1.33).
Zacząłem się zastanawiać czy można tę zależność wykorzystać, wiele razy przeglądając wyniki dostawców o "100% skuteczności" że właśnie na tej zależności budowali swoje "strategie". Piramidowali oni stratne pozycje ( gdy pozycja osiągnęła odpowiednią stratę otwierali następną w tym samym kierunku ) i czekali aż rynek się odwróci. Strategia ta jest bardzo niebezpieczna ponieważ cały czas przybywa nam pozycji przeciwstawnych do ruchu rynku i nasza strata rośnie w sposób logarytmiczny.
Ale dostawcy Ci ciągle cieszą się dużym zainteresowaniem biorców sygnału głównie za sprawą sporych zysków jakie osiągają na swoich kontach (na kontach biorców wygląda to różnie, do naśladowania takiej strategi potrzebny jest naprawdę spory depozyt).




Ale czy nie da się wykorzystać wahań kursów bez narażania się na nadmierne straty?
Chciałem wypróbować kilka pomysłów, otworzyłem w tym celu konto dostawcy sygnałów i rozpocząłem próby. Oczywiście w miarę rozwoju sytuacji musiałem kilka razy zmieniać założenia ( testy wykazały ich niepoprawność). Testy trwają już 66 tygodni (od czerwca 2013) ale we wrześniu zamknąłem wszystkie pozycje i testy rozpocząłem od początku. W marcu 2013 wprowadziłem dodatkowe modyfikacje które miały na celu zminimalizować obsunięcia depozytu (głównie poprzez ograniczenie liczby otwartych pozycji). 
Po roku testów wyniki wyglądają zadowalająco.




Zysk dla pozycji 1 lot wyniósł 119543$ a więc dla pozycji 0,01 lota wyniósł by 1195$.
Jak na rok zysk całkiem przyjemny zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę że minimalny depozyt zabezpieczający dla pozycji 0,01lota wynosi 1000$.
Oczywiście rok testów to trochę krótki czas (zwłaszcza że w trakcie modyfikowałem strategie aby była bezpieczniejsza) ale dalsze testy chce przeprowadzać już na koncie rzeczywistym ZuluTrade.

W jaki sposób osiągnąłem ten wynik?
Punktem wyjścia był znaleziony w internecie system który polegał na otwieraniu dwóch przeciwstawnych pozycji zawsze gdy zamykamy pozycje zyskowną. Myśle że ta metoda ma sporą wadę, a mianowicie otwarte pozycje bardzo szybko przyrastają i ich liczba powoduje konieczność posiadania dużego depozytu. Myśle że lepszym pomysłem jest utrzymywanie niedużej (max 10) stałej liczby pozycji i dbanie o równowagę między pozycjami "buy" i "sell".



Na wykresie widać dodatkowe modyfikacje wprowadzone w marcu aby wyeliminować duże obsunięcia kapitału.
Od czasu do czasu będę prezentował wyniki testów z konta rzeczywistego. Mam nadzieje że uda mi się powtórzyć wyniki z konta dostawcy.



Przetestuj ZuluTrade na koncie demo już teraz!
ZuluTrade - Automatyczne inwestowanie na rynku forex jeszcze nigdy nie było takie proste!



6 komentarzy:

  1. na czym polegały marcowe modyfikacje?

    OdpowiedzUsuń
  2. Zrezygnowałem z otwierania (z automatu) dwóch przeciwstawnych pozycji niezależnie od tego jak wyglądają te już otwarte. Zacząłem otwierać jedną pozycje (taką aby utrzymywać wszystko we względnej równowadze) liczba pozycji bardzo się zmniejszyła (tych już otwartych a nowe przestały przyrastać). Zysk się co prawda zmniejszył ale całość jest dużo bezpieczniejsza.

    OdpowiedzUsuń
  3. Myślisz że uda Ci się powtórzyć te wyniki na koncie rzeczywistym??

    OdpowiedzUsuń
  4. Jest dokładnie tak jak napisałem na końcu tego wpisu "Mam nadzieje że uda mi się powtórzyć wyniki z konta dostawcy."
    A tak poważnie gdybym nie miał dużej pewności że mi się uda nie inwestował bym w to pieniędzy.
    Ale jak przeczytasz ostatnie wpisy na blogu to zobaczysz że wszystko idzie tak jak zakładałem.

    OdpowiedzUsuń
  5. Musze przyznać że czekam na wyniki tych rocznych testów. Bo zastanawiam się czy wielkość pozycji nie będą miały tendencji do rozrastania się? jak rynek się przesunie znacząco w jedną lub w drugą stronę to zostaną pozycje które będą wiecznie otwarte??

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Niestety dotychczasowe testy nie pozwoliły tego sprawdzić, na koncie dostawcy zwiększyła mi się ilość pozycji (ale była to konsekwencja podpięcia konta rzeczywistego) nie wynikało to z samego systemu który a utrzymywanie pozycji na stałym poziomie. Jeżeli rynek będzie się przesuwał a liczba pozycji będzie utrzymywana na stałym poziomie to niestety bez zamykania stratnych pozycji nie da się utrzymać równowagi. Jak do tej pory nie miałem takiej sytuacji ale mamy cały rok testów przed nami. Zamykanie stratnych pozycji ograniczyło by zysk ale bezpieczeństwo w tych testach stawiam wyżej niż zysk.
      Sam jestem ciekaw wyników.

      Usuń