niedziela, 15 kwietnia 2012

Sztuczki dostawców sygnału.

O różnego rodzaju strategiach których celem jest poprawa statystyk i pozycji w rankingu  Zulutrade można by napisać książkę. Strategie i sztuczki są różne ale jedna cecha jest wspólna, na pewno nie zyskują na nich biorcy sygnałów.

Ale są dostawcy po których nie spodziewał bym się "upiększania" statystyk.
Do takich dostawców zaliczył bym na pewno Forex Cruise Control.
Ale wiadomo że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy....

W środę 11.04  Forex Cruise Control otworzył trzy pozycje


Transakcje zamknął stratą - 38,4 pipsów a więc naśladowcy ponieśli nie małą stratę.
Straty nie zanotował tylko sam dostawca, zysk 35,4$ dostawca zawdzięcza trzeciej transakcji o wielkości dziesięciokrotnie większej niż dwie pozostałe.





Sam pomysł na podrasowanie wyniku jest całkiem dobry.
W piątek  wypróbowałem go na swoim koncie live Zulutrade efekt wygląda następująco:


Zwiększając wielkość każdej następnej pozycji można było by osiągać większe zyski...
Trzeba się tylko zastanowić jak przekonać Zulutrade INC. aby wprowadzili zmiany umożliwiające ustalanie wielkości poszczególnej pozycji.

Jakieś sugestie / opinie  ??


Przetestuj Zulutrade na koncie demo już teraz! ZuluTrade - Automatyczne inwestowanie na rynku forex jeszcze nigdy nie było takie proste!

27 komentarzy:

  1. Witam
    Czy mógłbyś podać nick do swojego konta zulutrade lub link gdzie mógłbym podglądnąć twoje konto?. Chciałbym zobaczyć twoje tranzakcie i dostawców. Dzięki

    OdpowiedzUsuń
  2. Z jednej strony rzeczywiście wygląda to na sztuczkę, ale z drugiej po co fcc potrzebne takie sztuczki skoro i tak ma 1. miejsce w rankingu?

    OdpowiedzUsuń
  3. Nie do końca rozumiem, co tak naprawdę postulujesz. Regulowanie wielkości pozycji, OK, ale w jaki sposób, skoro nie wiesz nigdy, jaki i kiedy sygnał dostaniesz? Miałeś trochę farta, bo akurat FCC gra w ten sposób (opisałem to niżej), że otwiera nowe pozycje tylko kiedy poprzednie są stratne. Ale przecież mogłeś też otworzyć 0.05 na zyskowną pozycję, 0.08 na BE, i 0.1 na stratną.

    Szczerze mówiąc trudno uznać to za sztuczkę. Granie zawsze taką samą wielkością lotu jest raczej ewenementem niż regułą w tradingu (zależy od strategii). To, co zrobił FCC to albo błąd (zdarza się) albo próba "recovery" i nie można mieć do nikogo pretensji, że próbuje wyjść ze stratnych pozycji. Sam kilka razy ratowałem w ten sposób konto.

    Zasada jest dość prosta (parametry są różne): jeśli masz pozycję stratną na powiedzmy 100 pipsów, otwierasz w tym momencie drugą taką samą pozycję. Kiedy cena pójdzie po Twojej myśli o 100 pipsów, wychodzisz na zero. Jeśli pójdzie nie w po Twojej myśli, otwierasz znowu po 100 pipsach straty 3x większą pozycję. Jeśli znów pójdzie nie po Twojej myśli 6x wiekszą (w praktyce zdarza się to wyjątkowo rzadko, bo rynek jednak porusza się w obu kierunkach).

    Kolosalną, praktycznie dyskwalifikującą, wadą Zulutrade jest brak możliwości zarządzania ryzykiem. Cały ten margin-callo-meter można o kant dupy potłuc, nie mierzy on absolutnie niczego. Jedni dostawcy otwierają pozycje rzadko, inni często, jedni po 10 na raz, innym zdarza się to wyjątkowo. Stoplossy są rzadkością. W ogóle strata jest rzadkością, kiedy dostawca systemu traci, rozlega się płacz na forum. Większość dostawców "kisi" straty, chce mieć ich ilościowo jak najmniej,. Skoro nie wiesz, ile możesz stracić, nie wiesz, jak regulować wielkość pozycji.

    OdpowiedzUsuń
  4. Nie mam pretensji do dostawcy Forex Cruise Control (przynajmniej dopóki na moim koncie zulutrade zarabia :D ).
    A tak poważnie to wyjątkowe zagranie więc nie podejrzewam go o żadne niecne plany.

    A postuluje aby można było konkretnemu dostawcy ustawić każdą wielkość pozycji. Obecnie w Zulutrade w ustawieniach zaawansowanych możemy dla każdej pary walutowej dobierać odpowiednie ustawienia (wielkość, ilość pozycji, SL itd) więc technicznie jest to do zrealizowania.

    Wielkość poszczególnych pozycji trzeba było by oczywiście dobrać do strategi danego dostawcy.
    U FCC opłacało by się ustawić pozycje rosnąco (często pierwsza pozycja u tego dostawcy jest stratna więc powinna być mniejsza niż 2 następne)

    Wskaźnik margin-call-o-meter jak już gdzieś pisałem nie jest dokładny ale wizualizuje ryzyko straty przy danych ustawieniach.
    Jeżeli pozwalamy dostawcy otwierać 5pozycji to wskaźnik będzie liczony dla 5otwartych pozycji (nawet wtedy gdy dostawca nie otwiera więcej niż 3 pozycje)
    SL trzeba ustawiać we własnym zakresie, jeżeli dostawca stosuje taką technike inwestowania że nie da się ustalić SL na akceptowalnym przez nas poziomie to musimy go sobie odpuścić.
    Na zulutrade faktycznie nie ma takiej możliwości zarządzania ryzykiem jak na swoim własnym koncie ponieważ dostawcy w każdej chwili mogą zmienić swoją dotychczasową strategie ale to nie znaczy że jest tak jak mówisz, brak możliwości zarządzania ryzykiem spowodowało by bardzo szybkie zakończenie "zabawy" z Zulutrade bankructwem.

    OdpowiedzUsuń
  5. Sorry, ale to jest bez sensu. Skąd masz wiedzieć, jaka jest strategia dostawcy? Każdy ma inną, a przez to usztywniałbyś ją i nie pozwalał reagować. Trudno się połapać w tym ile naprawde pozycji otwierają dostawców, a co dopiero jakie mają strategie recovery...

    (Tak naprawdę, to biedny FCC tylko dlatego go robi, bo "klienci" Zulutrade domagają się zysku CODZIENNIE, co jest chore. Nawet bardzo dobrzy traderzy miewają stratne tygodnie, a nawet miesiące, tymczasem FCC musi codziennie się napocić, żeby mieć zysk - przewiduję, że kiedyś skończy się to dużymi kłopotami, choć na razie bardzo mu dobrze idzie. Wyobrażam sobie, jaki byłby odpływ klientów, gdyby np. 2 tygodnie zakończyły się stratami... dlatego na Zulutrade nie dobrych traderów)

    Raczej powinno być zupełnie inne rozwiązanie: to dostawca powinien móc otwierać pozycje o różnych wielkościach. Np. skoro pozwalam komuś otworzyć 10 pozycji po 0.01 lota, to czemu mam mu nie pozwolić otworzyć pozycji 0.02 lot i pozycji 0.05 lota w tym samym czasie. Przecież to na jedno wychodzi...

    Na Zulutrade nigdy nie wiesz, jaką stratę na pozycji dopuszcza twój dostawca. I faktycznie pewnie bankructw jest sporo a jeśli ktoś nie bankrutuje, to musi grać bardzo, bardzo ostrożnie. Upieram się, że nie na praktycznie żadnych możliwości zarządzania ryzykiem. Jedyne co tam jest pewne, to "firmowy" SL na 500 pipsów.

    OdpowiedzUsuń
  6. Przesadzasz, na podstawie danych historycznych widać ile pozycji jednocześnie zazwyczaj otwiera dostawca. Jeżeli przez 62 tygodnie dostawca otwiera nie więcej niż 3 pozycje to można na tej podstawie budować ustawienia (zawsze istnieje niebezpieczeństwo że dostawca zmieni coś w swojej strategi ale to my musimy zwrócić uwagę aby wybrać dostawców stabilnych).

    Zgadzam się że dostawca musi brać pod uwagę przede wszystkim zadowolenie użytkowników co nie jest w dłuższym czasie korzystne.

    Nie rozumiem zarzutu o usztywnianie strategi, zmiana tak, modyfikacja ok ale usztywnianie??

    OdpowiedzUsuń
  7. Usztywnienie, bo to tak, jakbyś z góry decydował, jakimi pozycjami gra dostawca. Tymczasem recovery robi się różnie. W zależności od sytuacji na rynku. Raz stosuje się 1 1 3 6 (mnożniki kolejnych pozycji), raz 1 2 4 8 - usztywniając to, decydujesz za dostawcę (on nawet nie wie, że "przyszalałeś z lotami"). Nie lepiej jemu pozwolić zdecydować?

    Poza tym można sobie wyobrazić strategię taką, gdzie otwieranie kolejnych pozycji służy nie tylko do recovery, ale także do "scaling out" (dobudowywania kolejnych pozycji wygrywających). I taką gdzie służy do tego i do tego. Skonczyłoby się tym, że budowałbyś skomplikowane reguły ("jeśli pozycja 1 traci, to otwórz drugą 2x większą, ale tylko na tej samej parze itd ale jeśli zyskuje"), na podstawie swoich domysłów, co do strategii dostawcy. Do tego dochodzą rozmaite hedgingi. To trochę tak, jakby jedna osoba w samochodzie trzymała z kierownicę a druga naciskała pedały gazu i hamulca. Nigdzie tak nie dojedziesz. Skończy się na płocie i na "no dodałem gazu, bo zawsze jak skręcałeś w prawo, to wyjeżdzaliśmy na autostradę! / Ale tym razem skręcałem, bo mi pieszy wyszedł przed maskę!".

    Dlatego dużo lepszym rozwiązaniem (choć i tak niebezpiecznym) jest umożliwienie dostawcom sterowaniem wielkością pozycji (w ramach zdefiniowanych przez Ciebie).

    A dlaczego tak nie ma? Pewnie ludzie by już wtedy totalnie wysadzali swoje konta.

    Chociaż ja bym był za jakąś ogólną zmianą sposobu wynagradzania dostawców, tak, by zaczęli stosować stoplossy i normalne strategie.

    PS. Przy okazji to dziś FCC zrobił recovery koncertowo, miał niesamowite szczęście, zamykając pozycje w zupełnym dołku. Kilka sekund później i byłoby bardzo źle. Ale trochę mnie martwi, że ma on słabe wyczucie rynku i codziennie recovery jest potrzebne, to już chyba trzeci dzień pod rząd.

    OdpowiedzUsuń
  8. Trochę mnie to martwi, że w tym miesiącu prawie każdą pozycje musiał uśredniać w duł aby zakończyć z zyskiem.
    Ale z drugiej strony obsuwy pierwszej pozycji nie były aż tak wielkie abym uznał że ma on słabe wyczucie rynku.

    Wielkość pozycji musi być dobrana do wielkości depozytu więc dostawca nie mógł by decydować o wielkości pozycji otwieranych na kontach biorców chyba że zulutrade wprowadziło by jakiś mechanizm przeliczania jego pozycji na odpowiednio mniejsze dostosowane do naszego depozytu i stopnia akceptowanego ryzyka.

    Obecnie wielkość pozycji jakie pozwalamy otwierać danemu dostawcy jest stała dlatego gdy dostawca inwestuje z wykorzystaniem różnych wielkości pozycji to nie da się tego odwzorować na kontach biorców (wyniki by się diametralnie różniły).

    OdpowiedzUsuń
  9. No właśnie da się, bo zobacz, że bardzo często masz ustawione np. max 10 lotów, z których dostawca wykorzystuje w praktyce 2-3. Tak jak pisałem powyżej, z punktu widzenia ryzyka nie ma wielkiej różnicy, czy masz 10 pozycji po 1 lot, czy np. 2 pozycje po 5. Można nie tyle limitować ile pozycji może dany dostawca otworzyć ile ustalać "stawkę" i ile stawek może zagrać. A czy porozkłada to na wiele pozycji, czy wszystko wrzuci w jedną... cóż, to już jego sprawa.

    Tylko, że wtedy wyszłoby, że żeby spełniać sensowne wymagania odnośnie ryzyka, trzeba by grać bardzo małymi stawkami.

    Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby to, o czym pisałem powyżej (połączone z możliwością przydzielania "stawek"): takie zmodyfikowanie zasad wynagradzania dostawców, żeby wręcz premiowały one osoby stosujące stoplossy, nie chomikujące zleceń tygodniami (jak tam nasz kolega ESSAM MALOMA? 5700 pipsów obsuwu?). Wówczas może pojawiłoby się więcej traderów z fajnymi strategiami.

    OdpowiedzUsuń
  10. Dziś to naprawdę przyszalał :( (FCC). Jeszcze w czasie newsów handlował...

    OdpowiedzUsuń
  11. Zastanawiam się czy uda mu się coś z tym zrobić czy zamknie stratą.

    OdpowiedzUsuń
  12. Udało mi się na niewielkiej stracie, ale to jest fart. Który może się skończyć. Zwłaszcza, że nie ma możliwości regulowania wielkości pozycji. To jest forex, tu wszystko jest możliwe. Bardzo wzrosło rano... to wcale nie oznacza, że potem spadnie. Zostawiłem go jako jedynego dostawcę na moim koncie, ale mocno się zastanawiam.

    OdpowiedzUsuń
  13. Właśnie zamknął wszystkie pozycje z zyskiem.
    Pewnie to fart bo złotej kuli niema ale dopóki zarabia i obsuw nie zalicza zbyt często to będzie dostarczał sygnały na moje konto Zulutrade.

    OdpowiedzUsuń
  14. Tak, z zyskiem. Ale Ty używasz FCC, czy FCC_AAAFx? Ja tego drugiego i u mnie zamknął już w piątek.

    OdpowiedzUsuń
  15. Ale tak jak pisałem zamknął to dosłownie o włos, cena spadła, zamknął i potem ceny od razu ruszyły do góry. Jak widać u innych brokerów tego włosa zabrakło i musiał przetrzymać pozycje przez weekend

    OdpowiedzUsuń
  16. Dziś otworzył pozycje na 30 min przed podanem danych ze Szwajcarii. Poszło niepomyślnie, zamiast poczekać, kolejną otworzył gdy rynek jeszcze reagował na dane... nie rozumiem tego.

    OdpowiedzUsuń
  17. I to jest główna wada Zulutrade - brak możliwości zarządzania kapitałem i zarządzania pozycją, brak trailling stopu. Efekt jest taki,że dostawca zawsze zarobi - może mieć nawet ujemny wynik w pipach, a w Ty nie. To nie są sztuczki dostawców - oni wiedzą co robią-zarabiają bo zarządzają ryzykiem i otwartymi pozycjami. To platforma Zulu jest ograniczona. Żeby zarobić na FCC musiałbyś otwierać trzecią i kolejne pozycje dwa, trzy razy większe niż pierwsze dwie. Wynik w pipach będzie słaby, a w $ zdecydowanie lepszy.
    A oto chodzi na Forexie - ograniczenie ryzyka i zarządzanie kapitałem. Tego nie daje Zulu i nigdy nie zapewni - technicznie niewykonalne - Zulu wysyła jeden sygnał i Ty otrzymujesz jeden sygnał.

    OdpowiedzUsuń
  18. Nie jest wykonalne wysyłanie sygnałów z określoną wielkością pozycji?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. SP wysyła sygnał otwarcia takiej wielkości pozycji jaką ustawiłeś ( jest to stała wartość). SP może otwierać za każdym razem inną wielkość - na twoim koncie otwierana jest zawsze stała ustawiona wielkość pozycji.
      Musisz ręcznie zmienić ustawienie, żeby kolejna pozycja otworzyła się większa. A nigdy nie wiesz kiedy SP otworzy pozycję, bo nie znasz jego systemu. Możesz też nie zdążyć przestawić ustawień...
      To główna wada platformy - brak możliwości zarządzania kapitałem i zarządzania otwartą pozycją.

      Usuń
  19. Dodam jeszcze, że platforma która pozwala na podszywanie się... ssie. http://www.zulutrade.com/Performance.aspx?Name=Forex+Cruise+Control

    OdpowiedzUsuń
  20. Trochę się ich tam namnożyło...

    OdpowiedzUsuń
  21. FCC codziennie gra przeciwko trendowi. Nic z tego nie rozumiem. Wchodzi wcześnie, zanim rynek obierze kierunek i codziennie musi się ratowac. Wczoraj mu się nie udało (gdyby poczekał, udałoby mu się).

    OdpowiedzUsuń
  22. I to całkiem sporo by ugrał gdyby poczekał kilka godzin.
    Ale strategia dziwna, myślę że liczy już na zmianę trendu. Ale jak w końcu trafi to ciekawe czy pozwoli pozycją rosnąć czy zamknie je z zyskiem 10pips....

    OdpowiedzUsuń
  23. No właśnie, skoro raczej gra na 10-20pips to chyba nie do końca liczy na zmianę trendu. Dziś już zagrał wszystkie swoje karty. 2 dni temu go wyciągnąłem za uszy (potem sam się wyciągnął, ale miałem dzięki temu kilka godzin stresu mniej).

    OdpowiedzUsuń
  24. No właśnie - szkoda czasu na odkrywanie jaki system ma FCC - jest EA napisany specjalnie pod platformę Zulutrade - najlepszy jak do tej pory.
    Trzeba tylko podłączyć FCC z SL ok. 200-250 i nie ingerować w strategię. Jak ktoś ma większy kapitał to może grać bez SL.
    Mimo wszystkich wad platformy i SP można było zarobić na FCC. Mi się udało ok 10% miesięcznie od początku roku.
    Wszystkie próby poprawiania dostawcy dały gorsze wyniki. Dlatego od początku roku podłączyłem FCC bez SL i dopiero to daje regularny zysk.
    Jeżeli FCC nie zmieni strategii to spokojnie da się na nim zarobić.

    OdpowiedzUsuń
  25. No mi jednak dają jeszcze lepsze wyniki ingerowanie (nie zamykam jego pozycji, ale mając większy kapitał dodaje "recovery", kiedy widzę, że jest w kłopotach. Ale faktycznie jakoś mu idzie. Pytanie tylko, co się stanie, kiedy nie pójdzie. Mówisz o SL 200 pipsów. Pewnie złapie 2 lub nawet 3 otwarte pozycje. Czyli jesteś 600-900 pipsów w plecy. Co mniej więcej kasuje zarobek z dwóch miesięcy...

    OdpowiedzUsuń
  26. Ja ustawiłem mu SL 250pipsów na wypadek gdyby coś poszło nie tak. Jutro naskrobie podsumowanie kwietnia ale był to dziwny miesiąc w którym mocno ingerowałem w poczynania FCC. Wyniki będą przez to strasznie trudne do interpretacji (mocno zniekształcone) ale śpieszyło mi się aby odrobić straty z początku roku.
    Tak jak napisałem w powyższym wpisie ręcznie zmieniałem mu każdą następną pozycje na większą co przyniosło bardzo dobre rezultaty. Pod koniec miesiąca pozwoliłem mu otwierać tylko dwie pozycje, trzecią (największą) przy większych obsuwach otwierałem sam z TP=10pipsów. Zdarzały się sytuacje że zanim FCC zamknął swoje pozycje to ja zdążyłem otworzyć i zamknąć "trzecią" pozycje kilkukrotnie.
    Co widać po wynikach FCC uzyskał 25$ a pozycje ręczne 100$.

    OdpowiedzUsuń