Od trzech lat szukam złotego Grala, czyli takiego sposobu dobierania dostawców sygnału i ustawień platformy ZuluTrade aby generować stabilne zyski.
Kilka miesięcy temu zmieniłem całkowicie podejście do tematu, z biernego na bardziej aktywne. Po wybraniu dostawców cały czas poddaje ich ocenie aby wymienić ich przy pierwszej oznace zmiany sposobu inwestowania.
W wyborze ustawień również stosuje zasadę ograniczonego zaufania, pozwalając dostawcy na otwarcie tylko jednej pozycji w tym samym czasie i wszystkie pozycje odpowiednio zabezpieczając ( zarówno ustawiając Stop Loss jak i funkcje ZuluGuard ).
Pierwsze testy wyglądają bardzo zadowalająco, wyniki bardzo się poprawiły.
Oczywiście wszystko będzie testowane dalej (na nowym koncie aby łatwo można było interpretować wyniki) i mam nadzieje że wyniki będą powtarzalne.
Dziś chce napisać jak doszło do tak radykalnej zmiany podejścia.
Platformę ZuluTrade testuje już tak długo że już kilka razy zdarzyło się że bardzo dobry dostawca bez żadnego ostrzeżenia kompletnie zmieniał strategie. I nie mówię tu o gorszym okresie tylko o totalnym armagedonie który wyzerował wiele kont.
Analogiczna sytuacja miała miejsce u dostawcy Money Hunter.
W przypadku takich sytuacji stałe monitorowanie sytuacji nie jest rozwiązaniem, nic nie zapowiadało katastrofy.
Ale pozwalając dostawcy na otwieranie tylko jednej pozycji łagodzi zgubne skutki takiej sytuacji (zielona linia). Co prawda gdy wszystko idzie dobrze osiągamy mniejsze zyski ale ograniczenie ryzyka jest tego warte.
Dodatkowo ustawienie funkcji ZuluGuard ogranicza straty, dostawca został by automatycznie wyłączony (czerwona linia) zanim zdążył by narobić dużych szkód.
Pozwalając dostawcom otwierać tylko jedną pozycje mamy możliwość podłączenia większej ilości dostawców przy tym samym poziomie wskaźnika margin call o meter. Dywersyfikacje zmniejsza końcowe ryzyko zmniejszając wpływ poszczególnych dostawców na końcowy wynik.
Pomysł niewątpliwie wart przetestowania, ma jednak jedną wadę, którą odczułem już na własnej skórze. W przypadku nietrafionej decyzji inwestora jesteśmy uwiązani z otwartą, niekorzystną pozycją. W takiej sytuacji inwestorzy przeważnie otwierają pozycje następne, które często przynoszą zysk albo niwelują straty pozycji poprzednich. Przenosząc to na prawdziwy grunt - miałem sytuacje u kilku różnych traderów którym pozwoliłem otworzyć po jednej pozycji, z których większość przyniosła mi duże straty, natomiast każdy trader z osobna w tym samym okresie zanotował zyski. Gdybym wtedy zdecydował się na 1-2 dostawców i pozwolił im otwierać po kilka pozycji, również miałbym zysk lub dużo mniejszą stratę. Jak widać nie ma tutaj rozwiązań idealnych.
OdpowiedzUsuńOczywiście trzeba brać to pod uwagę.
OdpowiedzUsuńRozwiązaniem może być dobór dostawców pod strategie, nie każdy dostawca się nadaje (musimy dokonać negatywnej selekcji). Dodatkowo sprawdzamy dostawce na danych historycznych, jeżeli wynik pokazuje stratę to ewidentnie dostawca stosuje strategie która nam nie odpowiada (np.
piramidowanie pozycji).
Zwróć uwagę (podsumowanie wyników testów platformy ZuluTrade styczeń, luty)że są dostawcy którzy przynoszą nam zysk, gdy pozwolimy im otwierać tylko jedną pozycje, podczas gdy sami tracą...
Niestety inwestowanie za pomocą ZuluTrade nie jest prostą sprawą i trzeba się przyłożyć...
Jest dokładnie tak jak mówisz. Sam od ponad 2 tyg. testuję na oddzielnym koncie demo kilkunastu inwestorów pozwalając każdemu z osobna na otwarcie jednego (micro) lota. Problem w tym, że to, że przy danej strategii w danym okresie inwestor przyniesie zysk/stratę nie musi oznaczać, że w przyszłości będzie tak samo. Myślę, że wspomnianego Graala nigdy nie zdobędziesz - gdyby taki istniał, już dawno byśmy o tym wiedzieli i byli milionerami. Ale poszukiwać oczywiście warto :)
OdpowiedzUsuńMyślę że warto próbować, z odpowiednim podejściem można zmniejszyć ryzyko na tyle że Zulutrade będzie interesującym sposobem spekulacji. Ja 3mam kciuki!
OdpowiedzUsuńGrala w sensie automatycznego systemu doboru dostawców którzy będą dla mnie zarabiać na pewno nie znajdę.
OdpowiedzUsuńAle chce wypracować takie nawyki, odkryć na co dokładnie trzeba zwrócić uwagę aby wybrać dobrego dostawce aby pasowali do bezpiecznych ustawień.
Jeżeli wypracuje taką umiejętność poprawie zdecydowanie statystyki (więcej dostawców zarabiających niż tracących)
ZuluTrade daje możliwości trzeba tylko włożyć odpowiednią ilość czasu i pracy.
Tylko co rozumiesz poprzez "dostawcę pasującego do bezpiecznych ustawień"? Rozumiem, że takiego, który będzie zamykał większość swoich pozycji na plusie - czyli po prostu z dużym współczynnikiem wygranych aukcji i ewentualnie niskim DD. Sztuczka polega na tym, by w sytuacji gdy np. inwestor otworzy 10 pozycji, 3 zamknie na stracie a 7 na plusie, nasza jedna otwarta pozycja była akurat tą jedną z 7. Czym wyższy % wygrywających transakcji inwestora, tym większa szansa, że trafimy akurat na "zieloną" pozycję. Moim zdaniem takie założenie ma wiele wspólnego z ruletką, jednak z chęcią zapoznam się z podsumowaniem marca, bo jestem mocno ciekaw jak ci poszło.
OdpowiedzUsuńNiestety ze względu na moje zaniedbanie pierwszy raz w historii bloga nie będzie podsumowania miesiąca :/
OdpowiedzUsuńDostawca z twojego przykładu (otwiera 10 pozycji w tym samym czasie) na pewno nie będzie spełniał założeń "dostawcy pasującego do bezpiecznych ustawień".
Myślę że hazardem jest wybór pierwszych lepszych dostawców pozwolić im otwierać dowolną ilość za dużych (w odniesieniu do wielkości depozytu) pozycji co robi niestety gro początkujących użytkowników Zulutrade.
Każda minuta poświęcona na budowę w miarę powtarzalnego modelu dopasowywania dostawców do ustawień (lub odwrotnie)przybliża nas do końcowego zysku. Oczywiście wychodząc z założenia z jakiego ja zaczynam że za pomocą ZuluTrade da się zarobić beż narażania się na nadmierne ryzyko...