sobota, 14 grudnia 2013

Arbitraż a panujący trend.



Ostatnio dostałem bardzo ciekawe pytanie związane z testowanym przeze mnie sposobem wykorzystania arbitrażu na parze eur/usd.
Pytanie dotyczyło wpływu aktualnego trendu jaki panuje na eur/usd na arbitraż.
Dziwne że nie wspomniałem o tym wcześniej ponieważ jest to bardzo ważne zagadnienie.
Dla arbitrażu najlepiej by było aby ciągle panował trend boczny (wahania kursu raz w jedną, raz w drugą stronę), trend wzrostowy lub spadkowy ma wpływ na moją strategie ale nie jest groźny.
Do puki nie mamy do czynienia z gwałtownymi ruchami żaden trend nie jest zagrożeniem.





Na wykresie widzimy że odkąd testuje arbitraż na koncie rzeczywistym mamy do czynienia z trendem rosnącym ale ponieważ w trakcie wystąpiły trzy poważne korekty (zaznaczone na pomarańczowo) udaje mi się utrzymać pozycje otwarte we względnej równowadze.
Oczywiście wyraźnie widzimy ze korekty miały mniejszy zakres i trwały krócej niż ruch zgodnie z trendem ale to nie stanowi problemu. Otwarte pozycje zgodne z panującym trendem ( w tym wypadku buy) są zamykane z większym zyskiem (dłużej pozostają otwarte) natomiast pozycje przeciwne do trendu są zamykane z mniejszym zyskiem często wystarczy że osiągną poziom +30pips (pozostają otwarte krócej). W ten sposób liczba zamkniętych pozycji sell i buy jest niemal taka sama.



Oczywiście zdarzają się sytuacje gdzie zamknę dwie lub więcej pozycji zgodnych z trendem i wtedy pozycje przestają być w równowadze. Rozwiązaniem tego problemu jest zwiększanie zysku przy jakim zamknę następną pozycje buy. W tym przypadku następną pozycje zamknął bym po osiągnięciu zysku min 60pips. Jest to konieczne aby zachować równowagę, wiąże się to z utratą części potencjalnego zarobku (często się zdarza że pozycja ma zysk trochę mniejszy niż poziom przy jakim decyduje się ją zamknąć i wtedy przychodzi korekta i cały zysk topnieje ) ale od zysku ważniejsza jest  ochrona depozytu.





Gdy zamknę kilka pozycji przeciwnych do trendu (w czasie korekty) to nie jestem aż taki rygorystyczny, nierównowaga na korzyść pozycji zgodnych z trendem  nie jest znowu aż taka zła :)
Trzeba tylko uważać na zmianę trendów długookresowych aby nie znaleźć się po przeciwnej stronie rynku.


Przetestuj ZuluTrade na koncie demo już teraz!
ZuluTrade - Automatyczne inwestowanie na rynku forex jeszcze nigdy nie było takie proste!



2 komentarze:

  1. Dzięki za odpowiedz, tak myślałam że to nie jest takie proste jak opisywałeś. ale może to lepiej bo do tej pory wydawało się to za proste aby działało i nikt na to nie wpadł wcześniej.

    OdpowiedzUsuń
  2. hmm nigdzie nie napisałem że ja na to wpadłem :)
    Przetestowałem i dostosowałem do swoich potrzeb, tyle i aż tyle (ważne żeby działało).
    Samo wyznaczanie trendu długookresowego nie jest problemem, problemem jest w porę zauważyć zmianę trendu...

    OdpowiedzUsuń