środa, 23 marca 2011

Jak wykorzystać dostawców ze "100% skutecznoścą"

O dostawcach sygnału, stosujących strategie "100% skuteczności" już wspominałem min. przy rozważaniach na temat SL.

Dostawcy tacy jak np. FLY ON TE WALL oprócz 100% skuteczności mogą się pochwalić stale rosnącymi zyskami. Jednak jak przyjrzymy się bliżej jego strategi np. otwierając na Zulutrade konto demo zauważymy, że dla biorcy może ona być skrajnie niebezpieczna (obsuwy pojedynczej transakcji dochodzące do 500pipsów a dla wielu transakcji ~1600pipsów).
Wszystkim, którzy chcieli naśladować dostawców, stosujących taką strategie zalecałem dostosowanie ustawień do posiadanego depozytu, co kończyło się zazwyczaj możliwością otwarcia jednej-dwóch pozycji o niewielkiej wartości.
Jednak zastosowanie takich ustawień wcale nie oznaczało wzrostu dochodu użytkowników Zulutrade .
Okazało się, że pozycje długo pozostają otwarte co znaczyło, że w ciągu miesiąca tylko kilka/kilkanaście pozycji było zamykanych z niewielkim zyskiem.
Porównując wyniki naśladowcy z dostawcą widać, (wykres poniżej) że dostawca osiągnął zyski kilka krotnie wyższe.




Dlaczego?
Odpowiedz jest prosta. Podczas, gdy pierwsze pozycje (te które naśladujemy) dostawcy były stratne dostawca cały czas uśredniał swoje pozycje, czyli otwierał nowe i to na nich miał największy zysk, gdy rynek wreszcie zaczął podążać w korzystnym dla niego kierunku.

A może bardziej opłacało by się zebrać większy depozyt i zacząć dokładnie naśladować strategie dostawcy ??
Hmm... nie polecam.
Po pierwsze, żeby bez problemu odzwierciedlać strategie dostawcy depozyt musiał by być ogromny (nieosiągalny dla większości z nas).
Po drugie dostawca gra na koncie demo i  jest tylko człowiekiem, nie zna przyszłości i w każdej chwili może się bardzo pomylić.
Po trzecie wielkość depozytu potrzebna do zabezpieczenia była by na tyle duża, że zyski okazały by się niewspółmiernie małe (procentowo do kapitału zabezpieczającego).







Wstęp wyszedł trochę długi, ale mam nadzieję, że udało się wam przez niego przebrnąć :)

Teraz przejdę do meritum sprawy, a więc sposobu jak można bardziej efektywnie wykorzystać dostawców o niemal 100% skuteczności.

Po pierwsze na Zulutrade musimy znaleźć wybitnych przedstawicieli tej strategi. (np FLY ON TE WALL)
Na co trzeba zwrócić uwagę?

-Na staż dostawcy (musi być aktywny minimum rok)

-Na skuteczność (bliska 100% min 97%)

-Na maksymalne obsuwy (najlepiej jak najniższe )


Dostawca TokyoFx ma maksymalną obsuwę 800pipsów co jest "trochę" dużo...

Gdy wybierzemy interesujących nas dostawców zaczynamy ich śledzić (dwa razy dziennie sprawdzamy ich poczynania). Żeby było łatwiej otwieramy na  Zulu Trade konto demo i podpinamy naszych dostawców.
Dostawcy Ci często mają obsuwy, które wcześniej czy później zamykają z zyskiem. 
I właśnie tą zależność proponuję wykorzystać.
Będziemy otwierać pozycje, gdy dostawca osiągnie na otwartej pozycji dostateczną stratę.
Wielkość straty dostosować do dostawcy (im dostawca mniej pewny tym strata powinna być większa ).
Ja dla FLY ON TE WALL przyjmuje stratę -90pipsów.
Otwierając pozycje od razu ustawiamy im TP = stracie dostawcy.

Przykład:
-dostawca ma czasową obsuwę 90pips to otwieramy pozycje z ustawionym TP=90pips
-dostawca ma czasową obsuwę 120pips to otwieram pozycje z ustawionym TP=120pips 

Czyli, gdy pozycja dostawcy wróci do punktu, w którym została otwarta to nasza pozycja zostanie zamknięta z dużym zyskiem.
Uśrednianie.
Pozycje możemy uśredniać max 2 razy i najlepiej odpowiednio daleko np. co 50, 100pipsów.
Jest to bardzo istotne, żebyśmy nie angażowali więcej środków w jedną pozycje dostawcy.
Sytuacja, gdy dostawca się pomylił nie powinna być groźna dla naszego depozytu...

Gdy dostawca zamknie pozycje, która była dla nas sygnałem otwarcia nie możemy jej zostawić na naszym koncie-albo ją zamykamy, albo ustawiamy SL bardzo blisko.

Mam nadzieję, że ta prosta metoda poprawi rentowność Zulutrade ale należy pamiętać,że modyfikacje mogą być niebezpieczne, więc proszę o ostrożność...

6 komentarzy:

  1. "-Na skuteczność (bliska 100% min 97%)"
    Nie zgadzam sie, nawet dostawcy 50% WIN, potrafia lepiej zarobic, niz te z 100%

    OdpowiedzUsuń
  2. Zgadzam się z tobą.
    dostawcy 100% bardzo mało zarabiają na pozycjach otwartych w pierwszej kolejności które długo pozostają niezamknięte. przez co stają się mało atrakcyjne do naśladowania i mogą wyczyścić nam depozyt gdy pozwolimy im na otwieranie zbyt wielu pozycji....
    Ale nie oto chodziło w tym wpisie :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Strategia, którą stosuje FlyOnTheWall to zapewne automat zwany Crescendo, on ma dokładnie taką strategię uśredniania, potrafia zarabiać skutecznie małe kwoty - ale żeby dobrze go używać trzeba odpowiednio zarządzać wielkością pozycji.
    Do niedawna było to 0,01 na 1000$ i t/p dla tego na poziomie 4$, analogicznie dla 10k $ mielibysmy 0,1 lota i t/p na poziomie 40$.

    System ten miewa spore "obsuwy" tzn. nie jest to dropdawn (a jedynie quity potrafi nisko schodzić) - tak się stało np. podczas trzęsienia ziemii w japonni (para gbp/jpy wchodzi w jego skład).

    Ogólnie od niedawna jest dostępna wersja, której jeszcze nie testowałem, ale podobno dużo lepiej sobie radzi z takimi przypadkami i dużo lepiej zarządza MM, przez co, można 0,01 lota ustawić dla 500$ bodajże zamiast 1000$.

    Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń
  4. Być może.
    Ale jeśli chodzi o kapitał zabezpieczający to masz 100% racji.
    Żeby naśladować strategie dostawcy potrzebny jest bardzo duży depozyt zabezpieczający na który niewielu dostawców może sobie pozwolić.

    OdpowiedzUsuń
  5. Testowałeś ten sposób? Ile można na czymś takim zarobić?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Testowałem ale rezultaty były słabe w porównaniu z włożoną pracą. Dodatkowo po ostatnich zmianach użytkownicy z UE nie mają dostępu do tak ryzykownych dostawców jak Ci stosujący strategie "100%"

      Usuń