Arbitraż - miesiąc szósty.

Szósty miesiąc testów systemu wykorzystującego wahania kursu na parze Eur/Usd
był bardzo trudny, kurs Eur/Usd zawędrował bardzo wysoko w dość krótkim czasie bez żadnej większej korekty, co wybiło cały układ z równowagi. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy ale niestety muszę się w końcu przyzwyczaić, że rynek potrafi być nieprzewidywalny. Notowania Eur/Usd są obecnie na poziomie najwyższym od roku i obecnie nie wiadomo jak będzie się dalej poruszał (osobiście zakładam większą korektę). 

Ponieważ aktualnie przeprowadzam testy systemu to takie "nieprzewidziane" sytuacje są bardzo przydatne. Lepiej żeby podczas roku testów wystąpiły wszystkie typowe i nietypowe sytuacje. Można będzie sprawdzić jak zachowuje się system w danej sytuacji i opracować odpowiednie strategie.
Tak wysoki wzrost zaskoczył mnie i za wolno zacząłem reagować doprowadzając do dużej nierównowagi otwartych pozycji.


Zysk w szóstym miesiącu wyniósł 54$ co nie jest wynikiem zbyt imponującym biorąc pod uwagę poprzednie miesiące.

Gdy zauważyłem swoją pomyłkę i zamiast spodziewanej korekty nastąpił dalszy wzrost kursu, próbowałem ratować sytuacje otwierając pozycje z palca zgodne z trendem.

Z uwzględnieniem 16$ wynik prezentuje się już dużo lepiej ale ponieważ nie otwierałem ich z konta dostawcy nie będę ich brał pod uwagę.

Gdybym śmielej starał się utrzymać równowagę to wynik był by dużo lepszy ale nawet na podstawie otwartych pozycji ręcznie widać, że nie przestawałem wątpić w korektę (otwarta pozycja sell).  Na powyższym screenie widać też wypłatę środków z mojego konta ZuluTrade opisaną w poprzednim wpisie "Arbitraż Eur/Usd - pierwsza wypłata".

Piąty miesiąc zakończył się nierównowagą 6 do 4 dla pozycji sell co okazało się nie najlepszą pozycją wyjściową dla dużych wzrostów.  Nie byłem w stanie doprowadzić pozycji do równowagi i miesiąc szósty zakończył się stosunkiem 8 do 2 dla pozycji sell.
Aż się prosi o zmianę kursu lub przynajmniej o dużą korektę.

 Duże wzrosty przy braku równowagi spowodowały szybki przyrost straty na pozycjach otwartych. Na szczęście przy korekcie równie szybko ta strata by się zmniejszyła ale na to trzeba poczekać.
Strata w porównaniu z piątym miesiącem wzrosła aż o 133$ a zysk wzrósł tylko o 54$  (70$ z uwzględnieniem pozycji otwartych ręcznie ) czyli zysk netto zmniejszył się pierwszy raz od rozpoczęcia testów arbitrażu.
Obecnie zysk wynosi tylko 76$ co stanowi ~9%  (po piątym miesiącu wynosił 20%).
Po wypłacie części zysków ryzykuje obecnie depozytem w wysokości 550$, poza tym mimo bardzo niekorzystnej sytuacji arbitraż nadal przynosi zysk więc bez stresu czekam na siódmy miesiąc testów.
Nowe konto dostawcy będzie uruchomione dopiero po pozytywnym rozwiązaniu zaistniałej sytuacji (powrotu równowagi).

Aktualizacja 20.03.2014

Po czterech dniach zaczęła się korekta i tak jak pisałem strata z otwartych pozycji szybko się zmniejszyła.

Jeżeli korekta będzie trochę głębsza to pozycje powrócą do stanu równowagi.

"Patrz na rynkowe zmiany raczej jak na przyjaciela, a nie wroga - 

korzystaj z szaleństwa, ale nie bierz w nim udziału"

Warren Buffett

Więcej wpisów o arbitrażu:

"Arbitraż - miesiąc piąty"
"Arbitraż - miesiąc czwarty"
"Podsumowanie listopada"
"Arbitraż a panujący trend"
"ZuluTrade -nowe pomysły"